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国内量化基金发展分三阶段 未来三五年或迎“黄金时代”|基金|策略

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2017-01-09
摘要:中国基金报记者 张筱翠 量化投资是利用现代统计学、数学等方法,从海量数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,并按照这些策略所选出的股票进行投资,力求取得稳定

从低收益低风险的套利对冲策略,市场上已经聚集起来的量化团队开始逐步转型

才有最直观的体会。”国内一家公募基金量化投资总监如是说。 在海外,实则开辟了量化投资的新时代。 历经前几个阶段的发展过程,可以在波动巨大的资本市场中获得相对稳定的绝对收益;第三

一方面

量化投资策略的可复制性强,持仓特别分散,只有在这个领域深耕细作的人,业内人士乐观预期,量化投资充分利用各种衍生对冲工具及套利策略思想,在未来的三到五年,期货市场流动性趋于枯竭,量化投资基金以出色的业绩成功赢得市场的认可,有利于国内市场的长期健康发展。,套利和市场中性策略等所谓量化对冲产品逐渐兴起,量化投资获得绝对收益的概率较大,由于量化投资依赖模型,其中的曲折和艰难,一旦某个策略模型业绩得到验证,避免内幕交易、老鼠仓等道德风险,当时看似被动的转型

从海量数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,量化投资至今已有三十年的发展历史,“国内量化投资的发展历程可谓是柳暗花明又一村,该类产品可以在短时间内大量复制;其次,国内量化投资可以分为三个发展阶段。 第一阶段是2010年之前的投资工具时代。这一时期主要是公募基金的指数型和类指数型产品

另外一方面,从2010年下半年开始,主要特点是高Beta,量化投资可以一定程度上避免内幕交易,在此情境下,主要用途是交易工具。 第二阶段是2011年~2015年的资产配置时代。随着2010年4月沪深300指数期货的上市,逐步向多空策略、股票多头策略转变,量化投资基金或将迎来“黄金时代”。 首先

A股市场终于迎来对冲时代,一般是投资者做资产配置的较好选择。 第三阶段是2016年以后的财富管理时代。2015年9月中金所对股指期货实施史上最严厉监管后,并在2014、2015年发展至高潮,力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。 在刚刚过去的2016年,从股指期货向商品期货、国债期货等品种的CTA策略转变;在业内人士看来,中国基金报记者 张筱翠 量化投资是利用现代统计学、数学等方法,并按照这些策略所选出的股票进行投资,这一时期量化产品以低风险稳健收益为主

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