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期权日报(20190102):当月认购期权IV超过认沽,期货维持小幅贴水|认沽 - 数据

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2019-01-02
摘要:分析师 / 奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001) 分析师 / 程靖斐(执业证书编号:S0890517060001) 1. 成交量和PCR指标       50ETF期权上一周权利金共成交44.71亿元。1月2日成交1428233张50ET

分析师 / 奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001)

分析师 / 程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 成交量和PCR指标

      50ETF期权上一周权利金共成交44.71亿元。1月2日成交1428233张50ETF期权合约,其中认购期权成交800027张,认沽期权成交628206张,PUT-CALL比率(PCR指标)为78.5%,台山财经娱乐新闻网 接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。

2. 期权杠杆

      从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

3. 日内ATM隐含波动率

   

      认购和认沽期权合约的日内ATM波动率宽幅震荡,当月认购期权IV略高于认沽,认购期权的ATM波动率目前在21.5%-24.5%之间,认沽期权的在20.5%-23.5%之间。

4. 日内Borrow Rate

      50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡,目前在-1%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。

5. 上证50指数期货基差

      上证50指数期货合约的日内基差宽幅震荡,主力合约当前贴水0.06%左右。

6. 无风险套利机会

      根据WIND提供的日内TICK级数据,台山财经娱乐新闻网 对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。1月2日当天出现了年化收益达60.42%的正向箱体套利机会,盘口瞬间可以容纳1个套利单元。

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